Materiais Complementares e Códigos
Notebooks e scripts
Sobre esta seção
Acervo de notebooks e scripts ligados às aulas do curso. Cada item pode ser usado para estudo autônomo (replicar código, variar parâmetros) ou como template para os trabalhos intermediário e final.
DicaComo usar
Para cada notebook Python você tem dois botões:
: abre o notebook direto no Google Colab (não precisa instalar nada).- Download: baixa o
.ipynbpara rodar localmente (dependências empyproject.toml).
Os materiais em R (.qmd) abrem em página renderizada nesta plataforma.
Notebooks por aula
| Aula | Tópico | Abrir / baixar |
|---|---|---|
| Aulas 1 e 2 | Notebook da Paloma (acompanha os slides): fundamentos, ACF/PACF, estacionariedade e SARIMA | ⬇ Download |
| Aulas 1 e 2 | Fundamentos de séries temporais | ⬇ Download |
| Aulas 3 e 4 | Notebook da Paloma (acompanha os slides): ARIMA, Box-Jenkins, SARIMA e Prophet | ⬇ Download |
| Aulas 3 a 5 | Modelagem ARIMA, SARIMA e Prophet | ⬇ Download |
| Aula 6 | Forecasting com DARTS | ⬇ Download |
| Lab 2 | ML para séries temporais (feature engineering, ARIMA-Boost, ETS, foundation models) | ⬇ Download |
| Aula 9 | Volatilidade com arch (Python) |
⬇ Download |
| Aula 9 | Volatilidade com statsforecast |
⬇ Download |
| Aula 9 | GARCH, rugarch e SV em R | 📄 Página renderizada |
| Aulas 10 e 11 | CAPM e VaR com Yahoo Finance | ⬇ Download |
| Aula 11 | Otimização de carteira (Markowitz) | ⬇ Download |
| Aula 12 | VAR, cointegração e pair trading (Python) | ⬇ Download |
| Aula 12 | VAR multivariado em R (MTS) | 📄 Página renderizada |
Material extra: laboratórios e scripts de apoio
Conjunto adicional de notebooks e scripts (R e Python), herdados de edições anteriores, cobrindo exploração, ARIMA, validação cruzada, séries hierárquicas, TimeGPT, volatilidade e GARCH.
Notebooks e labs
| Tópico | Linguagem | Abrir |
|---|---|---|
| Exploração de séries temporais | Python/R | 📄 Página |
| ARIMA, validação cruzada e testes | R | 📄 Página |
| Séries hierárquicas | R | 📄 Página |
| TimeGPT (foundation models) | Python | ⬇ Download |
| Séries financeiras (Python) | Python | 📄 Página |
GARCH com rugarch |
R | 📄 Página |
| Aula de volatilidade (versão R) | R | 📄 Página |
| Volatility in Python (notebook alternativo) | Python | ⬇ Download |
Scripts de apoio
| Arquivo | Descrição | Download |
|---|---|---|
bingo_arima.R |
Gerador de séries ARIMA para identificação de ordem (R · fable/feasts) |
⬇ |
bingo_arima.py |
Mesma dinâmica em Python (statsforecast + statsmodels) |
⬇ |
lab01_python.py |
Exploração de séries em Python | ⬇ |
lab01_r.R |
Exploração de séries em R (tsibble, fpp3) |
⬇ |
Dados de exemplo
ansett.csv: série de passageiros aéreos (Ansett)dados_amostra.csv: dataset de exemplo para labsforecast_timegpt.csv: previsões geradas pelo TimeGPT