Guess the ARIMA

Jogo: identifique as ordens de um ARIMA ou SARIMA a partir da série, das ACF/PACF e dos testes de raiz unitária

Cada rodada sorteia um modelo e simula a série no próprio navegador (300 observações de aquecimento são descartadas).

  • Fácil: ARIMA(p,d,q) com \(n = 220\).
  • Difícil: SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)\(_{12}\) multiplicativo com \(n = 300\).
  • Coeficientes AR e MA sorteados em faixas com efeito visível (por exemplo, \(|\phi_1| \in [0{,}5;\ 0{,}85]\) no AR(1)), sempre estacionários e invertíveis, evitando quase cancelamento entre as partes AR e MA.
  • Convenção de sinais do statsmodels: \((1-\phi_1 B - \dots)(1-\Phi_1 B^{12})\,\Delta^d \Delta_{12}^D y_t = (1+\theta_1 B + \dots)(1+\Theta_1 B^{12})\,\varepsilon_t\).
  • ADF e KPSS reproduzem statsmodels.tsa.stattools.adfuller(x, regression='c', autolag='AIC') e kpss(x, regression='c', nlags='auto'), com os mesmos p-valores e valores críticos.
  • A PACF usa Yule-Walker (Durbin-Levinson), como pacf(x, method='ywm'). A faixa das ACF/PACF é \(\pm 1{,}96/\sqrt{n}\).
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