Cronograma
Turma PADSONL08 · 2026.34 · outubro a dezembro de 2026
Aulas são conduzidas pela professora (com o monitor nos encontros presenciais); labs são conduzidos pelo monitor. Horários de Brasília. Use Baixar .ics para importar todas as sessões no seu calendário (Google, Outlook, Apple).
-
Fundamentos I: o que é uma série temporal
Abertura do curso e motivação de negócios. Componentes de uma série (tendência, sazonalidade, ciclo, ruído), decomposição aditiva e multiplicativa, clássica e STL. MSTL no IBC-Br.
-
Fundamentos II: autocorrelação e estacionariedade
ACF e PACF: intuição, leitura e o mapa de identificação. Estacionariedade, raiz unitária, tendência determinística vs. estocástica, testes ADF e KPSS, diferenciação. Dinâmica Mistério do PIB do 4º trimestre.
-
Modelos ARIMA I: AR, MA e integração
Processos AR(p) e MA(q) com simuladores, leitura de ACF/PACF, ARMA, o “I” de ARIMA (diferenciação), polinômios de defasagem e condição de estacionariedade.
-
Modelos ARIMA II: Box-Jenkins na prática
Identificação, estimação e diagnóstico. Critérios de informação (AICc, BIC), Ljung-Box,
AutoARIMAaplicado à Selic mensal, ARIMAX. Saída: um pipeline ARIMA rodando. -
Exploração de séries temporais em Python
Ambiente com
uv, IPCA mensal (BCB SGS 433): decomposição, estacionariedade, ACF/PACF em dados reais. Dinâmica Bingo do ARIMA. Apresentação do trabalho intermediário. -
SARIMA e Prophet
Sazonalidade determinística vs. estocástica, operador (P,D,Q)s, identificação sazonal. IBC-Br sem ajuste sazonal com
AutoARIMA(season_length=12). Prophet (tendência por partes, Fourier, feriados) e comparação com SARIMA. -
Previsão e validação
Métricas (MAE, RMSE, MAPE, MASE) e quando usar cada uma. Validação cruzada temporal (expanding vs. sliding), intervalos de previsão, quebras estruturais. Panorama de ferramentas (DARTS, foundation models).
-
Fechamento da Parte 1 e prévia do intermediário
Revisão integrada: o fluxo completo de uma análise de série temporal e qual modelo usar quando. Prévia sem nota do trabalho intermediário: cada grupo mostra onde está e recebe feedback.
-
Ponte para finanças: retornos e fatos estilizados
Abertura da Parte 2. Preço ajustado, retorno simples e log-retorno, agregação e anualização. Fatos estilizados no Ibovespa: caudas pesadas, clusters de volatilidade, ACF de rt vs. rt2. Mercado eficiente.
-
ML para séries temporais e office hours do intermediário
0h00-1h00: machine learning para séries (features de lags e janelas, leakage, boosting, ARIMA-Boost, foundation models). 1h00-2h00: a turma decide a regra da predição agregada. 2h00-3h30: office hours do trabalho intermediário.
-
Volatilidade e modelos GARCH
Variância condicional, ARCH, GARCH(1,1), persistência e half-life. IGARCH e RiskMetrics. Assimetria (EGARCH, GJR-GARCH), distribuição t, volatilidade estocástica e diagnóstico.
-
Séries financeiras e GARCH
0h00-0h30: resultados do trabalho intermediário (ranking e predição agregada). 0h30-1h00: leitura conjunta do trabalho final. 1h00-3h30: bloco 3.1 do lab:
yfinanceem FIIs, log-retornos, fatos estilizados, grid de modelos GARCH e previsão de volatilidade. -
VaR e gestão de risco
VaR paramétrico, histórico e Monte Carlo. Normal vs. t de Student, regra da raiz, VaR de portfólio, Expected Shortfall e backtesting (semáforo de Basileia). Conexão com o GARCH.
-
CAPM e otimização de portfólios
Beta, alpha de Jensen, risco sistemático vs. idiossincrático, SML. Fronteira eficiente de Markowitz, CML, restrições práticas, Sharpe e Sortino.
-
Portfólios na prática: Monte sua Carteira
Bloco 3.2 do lab: fronteira eficiente, VaR do portfólio e betas contra o Ibovespa. Dinâmica em grupos com os apps Perfil de Risco e Monte sua Carteira: cada grupo escolhe e defende uma carteira, semente do trabalho final.
-
Tópicos avançados
VAR multivariado, causalidade de Granger, funções de resposta ao impulso, cointegração, VECM e pair trading. Panorama de IA em finanças.
-
Office hours do trabalho final
Tempo dedicado para os grupos finalizarem o trabalho final, com dúvidas sobre modelagem de volatilidade, otimização, VaR, betas e storytelling da apresentação.
-
Apresentações finais e entrega do trabalho final
Cada grupo apresenta em 10 minutos ao “comitê de investimentos”. Feedback, encerramento do curso e próximos passos.
Nenhuma sessão com esse filtro.
Entregas
| Entrega | Prévia / apoio | Prazo |
|---|---|---|
| Trabalho intermediário (Parte 1) | Prévia: sáb 7/nov, 13h-15h (Aula 7, presencial). Office hours: seg 9/nov, 19h-22h30 (Lab 2, remoto) | dom 15/nov, 23h59 |
| Trabalho final (Parte 2) | Office hours: qua 9/dez, 19h-21h (Lab 5, remoto) | sex 11/dez, 19h (início das apresentações) |